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概要:ドル・円オプション市場はまちまち。 短期物はイベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。 一方で、3カ月物以降はレンジ相場を受けたオプション売りが優勢。 リスクリバーサルも調整色が強まった。
ドル・円オプション市場はまちまち。
短期物はイベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。
一方で、3カ月物以降はレンジ相場を受けたオプション売りが優勢。
リスクリバーサルも調整色が強まった。
短期物で円先安観に伴う円プット買いが強まった一方、3カ月物以降ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率・1カ月物12.38%⇒12.40 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.78%⇒11.73%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.33%⇒11.08%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.68%⇒10.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.04 %⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.02 %⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.85%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.43%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%)
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