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概要:ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 相場不透明感にオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
相場不透明感にオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルでは、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物13.34%⇒13.64%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.00%⇒12.12%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.25%⇒11.31%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.37%⇒10.45%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.98%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.73%⇒+0.58%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.39%⇒+0.30%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.09%⇒−0.13%(08年10/27=+10.71%)
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