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[ドル・円通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇で
概要：ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 連邦公開市場委員会（FOMC）開催で、イベントリスクにオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。 短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
連邦公開市場委員会（FOMC）開催で、イベントリスクにオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。
短期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、6カ月、1年物では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物12.85％⇒13.12%（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.62％⇒12.73 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.16％⇒12.32%（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.50％⇒11.61%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.66%⇒+0.72%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.59%⇒+0.59%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.28%⇒+0.26%（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.17%⇒-0.19%（08年10/27=+10.71％）
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。
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