ＮＹ市場サマリー（23日）英ポンド37年ぶり安値、米株大幅安 利回り上昇

［２３日 ロイター］ -

＜為替＞ 対ドルでユーロが２０年ぶり、英ポンドが３７年ぶりの安値を付けた。企業活動の減速が示され、リセッション（景気後退）懸念が高まっていることが背景。英ポンドに対しては、財務相が大規模な減税と大幅な借り入れ増額を発表したことも重しになった。

英ポンドは１．０８４０ドルと、３７年ぶりの安値を更新。終盤の取引では３．４％安の１．０８７４ドルと、１日の下落率としては２年ぶりの大きさとなった。

英国債も売り込まれ、１０年債利回りは３．８２９％と、２０１１年４月以来の高水準を更新。ドイツ銀行のアナリスト、ジョージ・サラベロス氏は、市場を落ち着かせ信用を回復させるために、イングランド銀行（英中央銀行）は早ければ来週にも緊急会合を開き、大幅な利上げを行う必要があるとの見方を示した。

英ポンドに連動してユーロも下落。一時０．９６６９ドルまで下げ、０２年１０月以来の安値を更新した。その後は１．５％安の０．９６８９ドル。

Ｓ＆Ｐグローバル発表の９月のユーロ圏総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が４８．２と、前月の４８．９から低下し、好不況の節目の５０を３カ月連続で下回ったこともユーロの重しになった。

円は対ドルで０．６％安の１４３．３０円。ただ、前日の政府・日銀の円買い介入を受け、週初からは０．３％上昇した。週間ベースで上昇するのは約１カ月ぶり。

主要６通貨に対するドル指数は一時１１３．２３と、０２年５月以来の高値を更新。終盤の取引では１．６％高の１１２．９６。週間ベースの上昇率は２０年３月以来の大きさとなった。

ワシントンのマネックスＵＳＡのトレーディング・ディレクター、フアン・ペレス氏は「ドルはここ数十年で見られなかったほど安全な資金逃避先になっている」と述べた。

＜債券＞ ２年債利回りが１５年ぶりの高水準に達し、イールドカーブの逆転が一段と進展した。投資家は世界の中央銀行が金融引き締めを継続することに懸念を示している。

２年債利回り は４．２７０％と、２００７年１０月以来の高水準を付けた。５年債利回りは４．０８４％と０７年１１月以来の高水準、１０年債利回りは３．８２９％に急上昇し、１０年４月以来の高水準となった。

ＢＭＯキャピタル・マーケッツ（ニューヨーク）で米金利戦略の責任者を務めるイアン・リンゲン氏は「世界的な引き締めの次の段階に入りつつあるという現実を織り込んでいる」と述べた。

この日は英国債の利回りも急上昇した。英政府が大規模減税と大幅借り入れ増額を発表し、ポンド安と英国債急落を招いた。

１０年物価連動国債（ＴＩＰＳ）利回りは１．４２６％に達し、１１年２月以来の高水準となった。

リンゲン氏は「これは米国のリスク資産に大きな影響を与えるだろう。最終的には、米国のイールドカーブはより平たんに、あるいは逆イールドがより進展し、リスク資産には圧力がかかることになるのではないか」と述べた。

２・１０年債の利回り格差はマイナス５２ベーシスポイント（ｂｐ）となった。前日には一時マイナス５８ベーシスポイント（ｂｐ）と、少なくとも２０００年以降で最大の逆イールドとなっていた。

一方、景気後退の指標として米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が注視する３カ月・１０年債の利回り格差はプラス圏で推移している。この日は４９ｂｐまでスティープ化した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が開催された２１日は２２ｂｐだった。

＜株式＞ 大幅安で取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタカ派的な金利政策が米経済を後退させるとの懸念の中、ポジション調整の売りが出た。

ダウ工業株３０種は１月４日の過去最高値３万６７９９．６４からの２０％安をかろうじて回避。高値からの２０％安は弱気相場入りを意味する。

Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合はすでに弱気相場入りしている。

週間では、ナスダックが５．０３％安と２週連続で５％超の下げを記録。Ｓ＆Ｐ５００は４．７７％、ダウは４％それぞれ下げた。

トレードステーション・グループのマーケット・インテリジェンス部門バイスプレジデント、デビッド・ラッセル氏は「インフレがコントロールされつつあるという楽観論もあったが、ＦＲＢは事実上、そのような見方を黙らせた」と指摘。「ＦＲＢは雇用市場がまだ堅調なうちにインフレを止めようとしている」と述べた。

米宅配大手フェデックスは２２日、需要の落ち込みで第１・四半期（６─８月）の利益が悪化したことを受け、２０２３年度に２２億─２７億ドルのコストを削減する具体策を発表。このような企業からの厳しい見通しも市場の重しとなった。

フェデックス株価は３．４％安となり、２０２０年６月３０日以来の安値を付けた。

リフィニティブのデータによると、Ｓ＆Ｐ５００の第３・四半期の利益成長率予想は４．６％と先週の５％から低下している。

ゴールドマン・サックスは、Ｓ＆Ｐ５００の年末目標を約１６％引き下げ３６００とした。

ＯＡＮＤＡのシニアマーケットアナリスト、エドワード・モヤ氏は「ＦＲＢがどこまでやるのか、皆が再評価している。米経済のハードランディングがベースシナリオになりつつあり、それは米国株にとって最悪の環境だ」と述べた。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターは全て下落。エネルギーが６．８％下げた。景気後退下での需要懸念やドル高を受け原油価格が値下がりし、石油・ガス関連銘柄が売られた。

油田サービスのシュルンベルジェが８．４％安。ハリバートンも８．７％安下げ、１月３日以来の安値となった。

金利に敏感なハイテク株やグロース株も下落し、アルファベット、アップル、アマゾン・ドット・コム、マイクロソフト、テスラが１．３─４．６％下げた。

会員制倉庫型ストアのコストコ・ホールセールも４．３％下落。第４・四半期の利益率低下が嫌気された。

米国株投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は２９．９２と３カ月ぶりの高水準となった。

米取引所の合算出来高は１３２億９０００万株。直近２０営業日の平均は１１１億１０００万株だった。

＜金先物＞ 週末２３日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物 相場は、主要通貨に対するドル高に加え、米長期金利が一時上昇したことを背景に反落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２５．５０ドル（１．５２％）安の１オンス＝１６５５．６０ドルと、中心限月の清算値としては、２０２０年４月以来、約２年半ぶりの安値水準。週間ベースでは２７．９０ドル（１．６６％）安。

＜米原油先物＞ 週末２３日のニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、米欧の低調な経済指標やドル上昇を嫌気した売りが膨らみ、大幅反落した。米国産標準油種ＷＴＩの１１月物の清算値（終値に相当）は、前日比４．７５ドル（５．６９％）安の１バレル＝７８．７４ドル。中心限月としては１月１０日以来、約８カ月ぶりの安値水準に沈み、４週連続のマイナスとなった。１２月物は４．７８ドル安の７８．２５ドルだった。

ドル／円 ＮＹ終値 143.32/143.35

始値 143.16

高値 143.46

安値 142.42

ユーロ／ドル ＮＹ終値 0.9690/0.9694

始値 0.9751

高値 0.9774

安値 0.9669

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 88*29.00 3.6097%

前営業日終値 88*13.50 3.6380%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 92*09.50 3.6866%

前営業日終値 92*04.00 3.7080%

５年債（指標銘柄） 17時05分 96*07.00 3.9771%

前営業日終値 96*13.75 3.9270%

２年債（指標銘柄） 17時05分 98*08.00 4.2032%

前営業日終値 98*12.25 4.1270%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 29590.41 -486.27 -1.62

前営業日終値 30076.68

ナスダック総合 10867.93 -198.88 -1.80

前営業日終値 11066.81

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3693.23 -64.76 -1.72

前営業日終値 3757.99

ＣＯＭＥＸ金 12月限 1655.6 ‐25.5

前営業日終値 1681.1

ＣＯＭＥＸ銀 12月限 1891.0 ‐70.7

前営業日終値 1961.7

北海ブレント 11月限 86.15 ‐4.31

前営業日終値 90.46

米ＷＴＩ先物 11月限 78.74 ‐4.75

前営業日終値 83.49

ＣＲＢ商品指数 268.4736 ‐9.3721

前営業日終値 277.8457