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[ドル・円通貨オプション]短期物OP買い加速、日本当局介入受け
概要：ドル・円オプション市場はまちまち。 日本政府・日銀による介入受け短期物でオプション買いが加速したが、中長期物では変動率の高値付近から利食いのオプション売りに押された。 リスクリバーサルでも調整色が強ま
ドル・円オプション市場はまちまち。
日本政府・日銀による介入受け短期物でオプション買いが加速したが、中長期物では変動率の高値付近から利食いのオプション売りに押された。
リスクリバーサルでも調整色が強まった。
短中期物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方で、1年物で円プット買いが後退。
■変動率
・1カ月物12.75％⇒13.19%（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.68％⇒12.49%（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.85％⇒11.49%（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.16％⇒10.76%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.16％⇒+0.95％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.77％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.27％⇒+0.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.20％⇒-0.17％（08年10/27=+10.71％）
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