ＮＹ市場サマリー（16日）ドル軟化、株式大幅続落 利回り低下

［１６日 ロイター］ - ＜為替＞ ドルが軟化した。ただ、来週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に向けて米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極姿勢を維持するとの見方から、週間では上昇した。

ドル指数は前日比０．１％安の１０９．６８。週間では０．６％上昇、年初来では約１５％上昇している。

英ポンドは一時、３７年ぶりの安値となる１．１３５１ドルまで下落。終盤では０．５％安の１．１４１６ドルだった。

ユーロは０．１％高の１．０００８ドルとなった。

ドル／円は０．４％安の１４２．８７円だった。週足では０．２％高と、５週連続上昇した。

来週はＦＯＭＣが最大の焦点だが、日銀とイングランド銀行（英中央銀行、ＢＯＥ）も政策決定会合を開催する。

３人の関係筋によると、日銀には、円下支えのために利上げや緩和方針の修正を行う意思はないという。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは０．４７％下落し１万９５９８．００ドルだった。

＜債券＞ 米債利回りが低下した。米宅配大手フェデックスが世界の需要鈍化が加速すると警告したことを受け、成長鈍化がインフレを抑制し、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が想定よりも早く利下げに転じるとの見方が再燃した。

フェデックスは１５日、第１・四半期（６─８月）の暫定決算を発表し、景気減速により世界的に出荷量が低迷したと明らかにした。また、第２・四半期に事業環境が悪化すると見込む中、６月に示した通期業績見通しを取り下げた。

２年債利回りは序盤に３．９％を突破。２・１０年債の逆イールドは拡大した。

フェデックスの発表を受け、ＦＲＢの積極的な利上げにより米経済が景気後退入りするとの懸念が強まり、米国株は下落した。

米債市場では大半の利回りが低下。２年債利回りは２．５ベーシスポイント（ｂｐ）低下の３．８４８％。１０年債利回りは２．１ｂｐ低下の３．４３８％だった。

２・１０年債の利回り格差はマイナス４１．２ｂｐ。先週はマイナス１４ｂｐ近辺だった。

市場の大半は、ＦＲＢが来週２０─２１日の連邦公開市場委員会で０．７５％ポイントの利上げを決定すると見込んでいる。ＣＭＥのフェドウオッチによると、１．００％ポイントの利上げが決定される確率は１６％と、週初の３７％から低下した。

３０年債利回りは２．９ｂｐ上昇の３．５０９％。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で、期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．５５４％、１０年物が２．３８５％だった。

ドル建て５年先５年物インフレスワップは２．３８３％だった。

＜株式＞ 大幅続落して終了した。米宅配大手フェデックスが前日に発表した暫定決算で景気減速により世界的に出荷量が低迷したと明らかにしたことを受け、安全資産への資金逃避が加速した。

主要３指数はそろって７月半ば以来の安値を更新。Ｓ＆Ｐ総合５００種は下値支持線と見なされていた３９００を下回って取引を終えた。週間での下落率はナスダック総合と共に６月以降で最大。

フェデックスは前日に発表した第１・四半期（６─８月）暫定決算で景気減速により世界的に出荷量が低迷したと明らかにし、第２・四半期に事業環境が悪化すると見込む中、６月に示した通期業績見通しを取り下げた。これを受け市場は大幅に「リスクオフ」となった。

１３日発表の８月の消費者物価指数（ＣＰＩ）などを受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は来週の会合で少なくとも０．７５％ポイントの利上げを決定するのはぼ確実。金融市場では１％ポイントの利上げの確率が１８％であることも織り込まれている。

Ｓ＆Ｐ５００種の１１セクターのうち、９セクターが下落。エネルギーなどの下落が目立った。

経済の健全性の指標と見なされる ダウ運輸株指数は５．１％安。フェデックスが２１．４％急落したことが響いた。

売りは他の物流業者にも広がり、ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）は４．５％安、ＸＰＯロジスティクスは４．７％安。アマゾン・ドット・コムは２．１％下落した。

この日は先物・オプションなどの取引期限が集中する「クアドルプル・ウィッチング」。投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー・インデックス（恐怖指数、ＶＩＸ）は２カ月ぶり高水準を付けた。

＜金先物＞ ドルが対ユーロで一時下落したことを眺めて４日ぶりに反発した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比６．２０ドル（０．３７％）高の１オンス＝１６８３．５０ドル。週間ベースでは４５．１０ドル（２．６１％）下落した。ドルが下落した場面では、ドル建て商品である金の割安感が意識され、買いが入りやすかった。

一方で、今週発表された一連の米経済指標がインフレの高止まりを示す内容だったことを受け、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げペースが加速するとの見方が強まった。このため上値では売りが出て、心理的境目となる１７００ドルは届かなかった。

＜米原油先物＞ イラク・バスラ港での原油流出の報を受けた買いに支えられ、ほぼ横ばいとなった。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１０月物の清算値（終値に相当）は前日比０．０１ドル（０．０１％）高の１バレル＝８５．１１ドルだった。１１月物は０．１１ドル高の ８４．７６ドルとなった。１０月物は週間では１．９％安となった。

バスラ港で１５日夜に原油流出事故が起き、原油の積み込み作業が一時停止された。供給不安から相場は一時８６ドル台半ばまで上昇。前日の急落の反動から安値拾いの買いが入ったことも下値を支えた。ただその後、イラク国営石油会社バスラ・オイル・カンパニーは、流出が止まり輸出が徐々に再開していると明らかにし、供給不足への懸念が後退。また米欧中銀による積極的なペースでの利上げを背景に景気減速懸念が広がる中、エネルギー需要の先行きへの警戒感も根強く、終盤にかけて値を削った。この日の株式相場が軟調に推移し、リスク資産全般に投資家心理も悪化したことも、売り材料となった。

ドル／円 ＮＹ終値 142.91/142.96

始値 143.2

高値 143.35

安値 142.86

ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0015/1.0019

始値 0.9983

高値 1.0036

安値 0.9954

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 90*14.00 3.5195%

前営業日終値 91*04.00 3.4800%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 94*04.00 3.4553%

前営業日終値 94*03.00 3.4590%

５年債（指標銘柄） 17時05分 97*22.50 3.6362%

前営業日終値 97*17.00 3.6740%

２年債（指標銘柄） 17時05分 98*27.00 3.8713%

前営業日終値 98*26.75 3.8730%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 30822.42 -139.40 -0.45

前営業日終値 30961.82

ナスダック総合 11448.40 -103.95 -0.90

前営業日終値 11552.36

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3873.33 -28.02 -0.72

前営業日終値 3901.35

ＣＯＭＥＸ金 12月限 1683.5 +6.2

前営業日終値 1677.3

ＣＯＭＥＸ銀 12月限 1938.1 +11.2

前営業日終値 1926.9

北海ブレント 11月限 91.35 +0.51

前営業日終値 90.84

米ＷＴＩ先物 10月限 85.11 +0.01

前営業日終値 85.10

ＣＲＢ商品指数 278.8752 ‐2.1263

前営業日終値 281.0015