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概要:ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 ドル・円相場の上昇でオプション買いが強まった。 1カ月物はほぼ1カ月ぶりの高水準となった。 リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
ドル・円相場の上昇でオプション買いが強まった。
1カ月物はほぼ1カ月ぶりの高水準となった。
リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物11.60%⇒12.36%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.03%⇒11.42%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.71%⇒11.02%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.29%⇒10.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.18%⇒+0.02%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物-0.06%⇒−0.14%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物-0.19%⇒−0.24%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.35%⇒−0.36%(08年10/27=+10.71%)
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