简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:ドル・円オプション市場はまちまち。 連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、イベントリスクに短期物のオプション買いが継続したものの、中長期物では売りが再燃した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが
ドル・円オプション市場はまちまち。
連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、イベントリスクに短期物のオプション買いが継続したものの、中長期物では売りが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物10.78%⇒10.83 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物10.88%⇒10.74 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.89%⇒10.72%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.71%⇒10.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.08%⇒+1.11%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.01%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.90%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.78%⇒+0.81 %(08年10/27=+10.71%)
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。