ＮＹ市場サマリー（1日）ドル上昇、利回り急低下 株は反発

［１日 ロイター］ -

＜為替＞ ニューヨーク外為市場ではドルが上昇した。世界経済見通しに対する悲観的な見方が広がったことで、安全資産としてのドルに買いが入った。一方、リスク心理を反映しやすい豪ドルは２年ぶり安値を付けた。

この日は米１０国債利回りが約１カ月ぶり低水準を付けたにもかかわらず、ドルが上昇。ＦＸストリート・ドット・コム（ニューヨーク）のシニアアナリスト、ジョセフ・トレビサニ氏は「不安感が台頭すると、ドルに買いが入る」としている。

主要６通貨に対するドル指数は０．３６％高の１０５．１２。６月１５日には１０５．７９と、２０年ぶりの高水準を付けていた。

ユーロは０．５６％安の１．０４２４ドル。

欧州連合（ＥＵ）統計局発表の６月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値は前年比上昇率が８．６％と、前月の８．１％から加速し過去最高を更新。市場予想（８．４％）も上回った。

リスク動向に敏感に反応する通貨は軟調。豪ドルは２０年６月以来の安値を更新した。

ソシエテ・ジェネラル（ロンドン）の外為ストラテジスト、ケネス・ブロー氏は「下半期は『リスクオフ』での開始となり、ほぼ全面的にドル高になった」としている。

ドルは対円で０．３７％安の１３５．２６円。６月２９日には１３７．０１円と、２４年ぶり安値を更新していた。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは２．６３％下落し、１万９４００ドルをわずかに上回る水準。

＜債券＞ 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が断固としてインフレ率を目標近辺まで引き下げるとの観測を背景に、国債利回りが大きく低下した。

１０年債利回りは一時２３．３ベーシスポイント（ｂｐ）低下。新型コロナウイルス感染拡大で市場が打撃を受けた２０２０年３月以来の大幅な低下となった。その後は下げ幅を縮小し、８．５ｂｐ低下の２．８８９％。

２年債利回りは８．８ｂｐ低下の２．８３９％。

双方とも約４週間ぶりの低水準にある。

週初からは２年債利回りが２２ｂｐ、５年債利回りが２４ｂｐ低下。週間ベースで共に今年３月以来最大の低下となった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．６３６％、１０年物が２．３６２％と、共に２１年９月以来の低水準を付けた。

クワドラティック・キャピタル・マネジメントのマネージングパートナー兼最高投資責任者（ＣＩＯ）のナンシー・デイビス氏は「ＦＲＢの利上げで消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇が将来的に大きく抑制されるとの見方が市場で出ている」とし、こうした中「ブレーク・イーブン・インフレ率がＦＲＢの平均長期インフレ目標である２％をわずかに上回る水準まで急激に低下した」と述べた。

２年債と１０年債の利回り格差は４．５ｂｐ。

インフレ期待指標として注目されるドル建て５年先５年物インフレスワップは２．３４９％。

＜株式＞ 下半期初日の取引を反発して終了した。上半期は半世紀ぶりの大幅下落となったが、市場では新たな動意を探る動きが出ている。

週足では３指数はそろって下落。この日は三連休を控え、商いは薄かった。ノバポイント（アトランタ）の最高投資責任者（ＣＩＯ）、ジョセフ・スロカ氏は「三連休を控え、取引終盤に買いが入った」とし、「第３・四半期入り後も買いが続くかは、連休明けまで待つ必要がある」と述べた。

市場では第２・四半期の企業決算のほか、労働省が発表する６月の雇用統計、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２６─２７日に開く連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）などが注目されている。

この日発表の経済指標では、米供給管理協会（ＩＳＭ）の６月の製造業景気指数が５３．０と、前月の５６．１から低下し、２０２０年６月以来の低水準を更新。ＦＲＢの積極的な金融引き締めで景気が冷え込みつつあることが改めて確認された。

インガルス・アンド・スナイダー（ニューヨーク）のシニア・ポートフォリオストラテジスト、ティム・グリスキー氏は「インフレがピークに達した可能性を示す初期の兆候が出ているが、依然として経済と物価動向を巡る多くの不確実性が存在している」と指摘。「ＦＲＢが利上げ継続の姿勢を変更するには、さらに多くの証拠が必要になる」と述べた。

個別銘柄では、半導体大手マイクロン・テクノロジーが２．９％安。フィラデルフィア半導体指数（ＳＯＸ指数）は３．８％下落した。マイクロンが前日発表した第４・四半期（６─８月）の見通しは、売上高と利益見通しが市場予想を下回った。地政学的情勢と個人消費の低迷が同社の半導体メモリーに対する需要の重しになる可能性が示された。

百貨店コールズは１９．６％安。小売りチェーン運営企業フランチャイズ・グループへの身売りに向けた交渉の中止を決定したことが売りにつながった。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクター全てが上昇。中でも公益事業の上昇率が最も大きかった。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を２．７７対１の比率で上回った。ナスダックでも１．５７対１で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は１１０億１０００万株。直近２０営業日の平均は１２８億８０００万株。

＜金先物＞ 対ユーロでのドル高などを背景に、５営業日続落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比５．８０ドル（０．３２％）安の１オンス＝１８０１．５０ドルだった。週間では２８．８０ドル（１．５７％）下落した。

＜米原油先物＞ 最近の下落の反動から安値拾いの買いが入り、３日ぶりに反発した。米国産標準油 種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比２．６７ドル（２．５２％）高の１バレル＝１０８．４３ドルだった。９月物は２．２９ドル高の１０５．３９ドルとなった。週間では０．７５％上昇した。

ドル／円 ＮＹ終値 135.19/135.22

始値 135.34

高値 135.55

安値 134.8

ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0428/1.0430

始値 1.0449

高値 1.0459

安値 1.0367

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 14時30分 95*11.00 3.1156%

前営業日終値 95*07.00 3.1220%

1０年債（指標銘柄） 14時30分 99*28.00 2.8894%

前営業日終値 99*05.00 2.9740%

５年債（指標銘柄） 14時30分 101*22.00 2.8842%

前営業日終値 101*04.25 3.0040%

２年債（指標銘柄） 14時30分 100*09.88 2.8390%

前営業日終値 100*04.50 2.9270%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 31097.26 +321.83 +1.05

前営業日終値 30775.43

ナスダック総合 11127.85 +99.11 +0.90

前営業日終値 11028.74

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3825.33 +39.95 +1.06

前営業日終値 3785.38

ＣＯＭＥＸ金 8月限 1801.5 ‐5.8

前営業日終値 1807.3

ＣＯＭＥＸ銀 9月限 1966.7 ‐68.5

前営業日終値 2035.2

北海ブレント 9月限 111.63 +2.60

前営業日終値 109.03

米ＷＴＩ先物 8月限 108.43 +2.67

前営業日終値 105.76

ＣＲＢ商品指数 291.8272 +0.6796

前営業日終値 291.1476