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NY為替：[通貨オプション]OP買い後退、RRはまちまち
概要：ドル・円オプション市場で変動率はおおむね低下。 インフレ高進、金利上昇、株安への過度のリスク警戒感はやや弱まったとみられ、オプション買いは後退した。 リスクリバーサルではまちまち。 1カ月物、3カ月物
ドル・円オプション市場で変動率はおおむね低下。
インフレ高進、金利上昇、株安への過度のリスク警戒感はやや弱まったとみられ、オプション買いは後退した。
リスクリバーサルではまちまち。
1カ月物、3カ月物で円コールスプレッドが拡大。
一方、1年物では縮小が続いた。
■変動率
・1カ月物10.13％⇒9.75％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物9.70％⇒9.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.39％⇒9.39％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.05％⇒9.00％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.06％⇒＋0.12％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.11％⇒＋0.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.12％⇒＋0.12％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.14％⇒＋0.13％（08年10/27=+10.71％）
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