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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い続く
概要：ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。 リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。 ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。
リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが上回る商状が続いた。
■変動率
・1カ月物7.65％⇒7.17％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.47％⇒7.20％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.61％⇒7.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.66％⇒7.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.54％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.93％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.14％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.31％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.71％）
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