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概要:ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。 年末年始絡みの祭日、ドル・円レンジ相場を織り込むオプション売りが続いた。 リスクリバーサルはまちまち。 動意乏しく調整色が強かった。 ■変動率・1カ月物5.
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。
年末年始絡みの祭日、ドル・円レンジ相場を織り込むオプション売りが続いた。
リスクリバーサルはまちまち。
動意乏しく調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物5.63%⇒5.59%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.06%⇒6.02%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.33%⇒6.29%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.61%⇒6.57%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.55%⇒+0.55%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.67%⇒+0.68%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.76%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.84%⇒+0.84%(08年10/27=+10.71%)
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