Mga Automated Trading System: Ang Mga Kalamangan at Kahinaan

Ano ang Automated Trading System？

Ang mga automated na sistema ng kalakalan — tinutukoy din bilang mga mechanical trading system, algorithmic trading , automated trading o system trading — nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na magtatag ng mga partikular na panuntunan para sa parehong mga entry at exit sa kalakalan na, kapag na-program, ay maaaring awtomatikong isagawa sa pamamagitan ng computer. Sa katunayan, ang iba't ibang mga platform ay nag-uulat ng 70% hanggang 80% o higit pa sa mga share na na-trade sa US stock exchange ay nagmumula sa mga awtomatikong trading system.

Ang mga mangangalakal at mamumuhunan ay maaaring gawing mga automated na sistema ng kalakalan ang tumpak na mga panuntunan sa pagpasok , paglabas, at pamamahala ng pera na nagpapahintulot sa mga computer na isagawa at subaybayan ang mga kalakalan. Isa sa mga pinakamalaking atraksyon ng pag-automate ng diskarte ay maaaring alisin ang ilang emosyon sa pangangalakal dahil ang mga trade ay awtomatikong inilalagay kapag natugunan ang ilang partikular na pamantayan.

Ang mga panuntunan sa pagpasok at paglabas sa kalakalan ay maaaring batay sa mga simpleng kundisyon tulad ng isang moving average na crossover o maaari silang maging kumplikadong mga diskarte na nangangailangan ng komprehensibong pag-unawa sa programming language na partikular sa platform ng kalakalan ng user. Maaari rin silang batay sa kadalubhasaan ng isang kwalipikadong programmer.

Karaniwang nangangailangan ang mga automated trading system ng paggamit ng software na naka- link sa isang direktang access na broker , at dapat na nakasulat ang anumang partikular na panuntunan sa sariling wika ng platform na iyon. Ang platform ng TradeStation , halimbawa, ay gumagamit ng EasyLanguage programming language. Sa kabilang banda, ang NinjaTrader platform ay gumagamit ng NinjaScript. Ang figure sa ibaba ay nagpapakita ng isang halimbawa ng isang automated na diskarte na nag-trigger ng tatlong trade sa panahon ng isang trading session.

Isang limang minutong chart ng kontrata ng ES na may inilapat na automated na diskarte.

Pagtatatag ng Trading “Mga Panuntunan”

Ang ilang mga platform ng kalakalan ay may mga “wizard” na bumubuo ng diskarte na nagbibigay-daan sa mga user na pumili mula sa isang listahan ng mga karaniwang available na teknikal na tagapagpahiwatig upang bumuo ng isang hanay ng mga panuntunan na maaaring awtomatikong ikakalakal. Ang user ay maaaring magtatag, halimbawa, na ang isang mahabang posisyon ng kalakalan ay ipapasok sa sandaling ang 50-araw na moving average ay tumawid sa itaas ng 200-araw na moving average sa isang limang minutong tsart ng isang partikular na instrumento ng kalakalan. Ang mga user ay maaari ding mag-input ng uri ng order (market o limitasyon , halimbawa) at kung kailan ma-trigger ang trade (halimbawa, sa pagsasara ng bar o pagbukas ng susunod na bar), o gamitin ang mga default na input ng platform.

Maraming mga mangangalakal, gayunpaman, ang pinipili na magprograma ng kanilang sariling mga pasadyang tagapagpahiwatig at estratehiya. Madalas silang nakikipagtulungan nang malapit sa programmer upang bumuo ng system. Bagama't karaniwang nangangailangan ito ng higit na pagsisikap kaysa sa paggamit ng wizard ng platform, nagbibigay-daan ito sa mas mataas na antas ng flexibility, at ang mga resulta ay maaaring maging mas kapakipakinabang. Tulad ng anumang bagay sa mundo ng pangangalakal, sa kasamaang-palad, walang perpektong diskarte sa pamumuhunan na magagarantiya ng tagumpay.

Kapag naitatag na ang mga patakaran, masusubaybayan ng computer ang mga merkado upang makahanap ng mga pagkakataong bumili o magbenta batay sa mga detalye ng diskarte sa pangangalakal . Depende sa mga partikular na panuntunan, sa sandaling maipasok ang isang trade, ang anumang mga order para sa mga proteksiyon na stop loss , trailing stop at mga target na tubo ay awtomatikong bubuo. Sa mabilis na paggalaw ng mga merkado, ang agarang pagpasok ng order na ito ay maaaring mangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng maliit na pagkalugi at isang sakuna na pagkalugi kung sakaling lumipat ang kalakalan laban sa mangangalakal.

Mga Bentahe ng Automated Systems

Mayroong mahabang listahan ng mga pakinabang sa pagkakaroon ng computer na subaybayan ang mga merkado para sa mga pagkakataon sa pangangalakal at isagawa ang mga pangangalakal, kabilang ang:

• Pagbawas ng Emosyon

Binabawasan ng mga awtomatikong sistema ng kalakalan ang mga emosyon sa buong proseso ng pangangalakal. Sa pamamagitan ng pagpigil sa mga emosyon, karaniwang mas madaling manatili ang mga mangangalakal sa plano. Dahil ang mga trade order ay awtomatikong naisakatuparan kapag natugunan na ang mga patakaran sa kalakalan, ang mga mangangalakal ay hindi maaaring mag-alinlangan o magtanong sa kalakalan. Bilang karagdagan sa pagtulong sa mga mangangalakal na natatakot na “pull the trigger,” maaaring pigilan ng automated trading ang mga taong madaling mag- overtrade — pagbili at pagbebenta sa bawat nakikitang pagkakataon.

• Backtesting

Inilalapat ng backtesting ang mga panuntunan sa pangangalakal sa makasaysayang data ng merkado upang matukoy ang posibilidad ng ideya. Kapag nagdidisenyo ng isang sistema para sa automated na kalakalan, ang lahat ng mga patakaran ay kailangang maging ganap, na walang puwang para sa interpretasyon. Ang computer ay hindi maaaring gumawa ng mga hula at dapat itong sabihin nang eksakto kung ano ang gagawin. Maaaring kunin ng mga mangangalakal ang mga tumpak na hanay ng mga panuntunang ito at subukan ang mga ito sa makasaysayang data bago ipagsapalaran ang pera sa live na kalakalan. Ang maingat na backtesting ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na suriin at ayusin ang isang ideya sa pangangalakal, at upang matukoy ang pag-asa ng system – ibig sabihin, ang average na halaga na maaaring asahan ng isang mangangalakal na manalo (o matalo) sa bawat yunit ng panganib.

• Pangangalaga sa Disiplina

Dahil ang mga patakaran sa kalakalan ay itinatag at ang pagpapatupad ng kalakalan ay awtomatikong ginagawa, ang disiplina ay napanatili kahit na sa pabagu -bago ng mga merkado. Ang disiplina ay kadalasang nawawala dahil sa mga emosyonal na kadahilanan tulad ng takot na mawalan, o ang pagnanais na kumita ng kaunti pang kita mula sa isang kalakalan. Nakakatulong ang automated trading na matiyak na mapapanatili ang disiplina dahil eksaktong susundin ang trading plan . Bilang karagdagan, ang “pilot error” ay pinaliit. Halimbawa, kung ang isang order para bumili ng 100 shares ay hindi mailalagay nang mali bilang isang order para magbenta ng 1,000 shares.

Ang isa sa mga pinakamalaking hamon sa pangangalakal ay ang pagpaplano ng kalakalan at pangangalakal ng plano . Kahit na ang isang plano sa pangangalakal ay may potensyal na maging kumikita, ang mga mangangalakal na hindi binabalewala ang mga patakaran ay binabago ang anumang pag-asa na mayroon ang sistema. Walang ganoong bagay bilang isang plano sa pangangalakal na nanalo ng 100% ng oras. Pagkatapos ng lahat, ang pagkatalo ay bahagi ng laro. Ngunit ang mga pagkalugi ay maaaring maging psychologically traumatizing, kaya ang isang mangangalakal na may dalawa o tatlong talo na magkakasunod ay maaaring magpasya na laktawan ang susunod na kalakalan. Kung ang susunod na kalakalan na ito ay magiging isang panalo, nasira na ng mangangalakal ang anumang pag-asa na mayroon ang sistema. Ang mga awtomatikong sistema ng kalakalan ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na makamit ang pagkakapare-pareho sa pamamagitan ng pangangalakal sa plano.

• Pagpapabuti ng Bilis ng Pagpasok ng Order

Dahil ang mga computer ay agad na tumugon sa pagbabago ng mga kondisyon ng merkado, ang mga automated system ay makakagawa ng mga order sa sandaling matugunan ang mga pamantayan sa kalakalan. Ang pagpasok o paglabas sa isang trade ng ilang segundo nang mas maaga ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kinalabasan ng trade. Sa sandaling maipasok ang isang posisyon, ang lahat ng iba pang mga order ay awtomatikong nabuo, kabilang ang mga proteksiyon na stop loss at mga target na tubo . Ang mga merkado ay maaaring gumalaw nang mabilis, at nakakapagpapahina sa moral na magkaroon ng isang kalakalan na maabot ang target na tubo o lumampas sa antas ng stop-loss - bago pa man maipasok ang mga order. Pinipigilan ng isang awtomatikong sistema ng kalakalan na mangyari ito.

• Diversifying Trading

Pinapahintulutan ng mga automated trading system ang user na mag-trade ng maraming account o iba't ibang diskarte sa isang pagkakataon. Ito ay may potensyal na magpakalat ng panganib sa iba't ibang mga instrumento habang lumilikha ng isang bakod laban sa pagkawala ng mga posisyon. Ano ang magiging hindi kapani-paniwalang hamon para sa isang tao na magawa ay mahusay na naisakatuparan ng isang computer sa mga millisecond. Nagagawa ng computer na mag-scan para sa mga pagkakataon sa pangangalakal sa isang hanay ng mga merkado, bumuo ng mga order at subaybayan ang mga trade.

Pros

• I-minimize ang emosyonal na kalakalan

• Nagbibigay-daan para sa backtesting

• Pinapanatili ang disiplina ng mangangalakal

• Pinapayagan ang maramihang mga account

Cons

• Maaaring mangyari ang mga mekanikal na pagkabigo

• Nangangailangan ng pagsubaybay sa functionality

• Maaaring gumanap nang hindi maganda

Mga Kakulangan ng Automated Systems

Ipinagmamalaki ng mga awtomatikong sistema ng pangangalakal ang maraming mga pakinabang, ngunit may ilang mga pagbagsak at katotohanan na dapat malaman ng mga mangangalakal.

Mga Kabiguan sa Mekanikal

Ang teorya sa likod ng automated na kalakalan ay ginagawa itong tila simple: I-set up ang software, i-program ang mga panuntunan at panoorin itong kalakalan. Sa katotohanan, ang automated na kalakalan ay isang sopistikadong paraan ng pangangalakal, ngunit hindi nagkakamali. Depende sa platform ng kalakalan, ang isang trade order ay maaaring nasa isang computer, hindi isang server. Ang ibig sabihin nito ay kung ang isang koneksyon sa internet ay nawala, ang isang order ay maaaring hindi maipadala sa merkado. Maaaring magkaroon din ng pagkakaiba sa pagitan ng “mga teoretikal na kalakalan” na nabuo ng diskarte at ang bahagi ng platform ng pagpasok ng order na nagiging mga tunay na kalakalan. Karamihan sa mga mangangalakal ay dapat umasa ng isang curve ng pag-aaral kapag gumagamit ng mga automated na sistema ng kalakalan, at sa pangkalahatan ay isang magandang ideya na magsimula sa maliliit na laki ng kalakalan habang ang proseso ay pino.

Pagsubaybay

Bagama't magandang i-on ang computer at umalis para sa araw na iyon, ang mga awtomatikong sistema ng kalakalan ay nangangailangan ng pagsubaybay. Ito ay dahil sa potensyal para sa mga pagkabigo sa teknolohiya, tulad ng mga isyu sa pagkakakonekta, pagkawala ng kuryente o pag-crash ng computer, at sa mga quirks ng system. Posible para sa isang automated na sistema ng kalakalan na makaranas ng mga anomalya na maaaring magresulta sa mga maling order, nawawalang mga order, o mga duplicate na order. Kung ang system ay sinusubaybayan, ang mga kaganapang ito ay maaaring makilala at malutas nang mabilis.

Sobrang Pag-optimize

Bagama't hindi partikular sa mga automated na sistema ng pangangalakal, ang mga mangangalakal na gumagamit ng mga diskarte sa backtesting ay maaaring lumikha ng mga system na mukhang mahusay sa papel at mahusay na gumaganap sa isang live na merkado. Ang over-optimization ay tumutukoy sa labis na curve-fitting na gumagawa ng trading plan na hindi maaasahan sa live na trading. Posible, halimbawa, na mag-tweak ng isang diskarte upang makamit ang mga pambihirang resulta sa makasaysayang data kung saan ito sinubukan. Ang mga mangangalakal kung minsan ay hindi wastong ipinapalagay na ang isang plano sa pangangalakal ay dapat na may malapit sa 100% na kumikitang mga kalakalan o hindi dapat makaranas ng isang drawdown upang maging isang praktikal na plano. Dahil dito, maaaring isaayos ang mga parameter upang lumikha ng “near perfect” na plano — na ganap na mabibigo sa sandaling mailapat ito sa isang live na market.

Iwasan ang mga Scam

Habang hinahanap mo ang iyong ginustong system, tandaan: Kung mukhang napakaganda para maging totoo, malamang na totoo. Mayroong maraming mga scam na nangyayari sa paligid. Ang ilang mga sistema ay nangangako ng mataas na kita lahat para sa isang mababang presyo. Kaya paano mo malalaman kung ang isang sistema ay lehitimo o peke？ Narito ang ilang pangunahing tip:

• Suriin ang anumang bagay na kailangan mong bayaran bago ka magbayad o maglagay ng anumang pera para sa isang trading account at palaging magtanong. Kung hindi mo gagawin, maaari kang mawalan ng pera sa huli.

• Gawin ang iyong pananaliksik at tiyaking alam mo ang lahat tungkol sa system na pinag-uusapan. At siguraduhing basahin ang mga tuntunin at kundisyon bago ka gumawa.

• Mayroon bang anumang mga testimonial na maaari mong basahin？ Suriin ang mga site ng third-party o kahit na mga site ng regulasyon sa pananalapi para sa mga pagsusuri.

• May panahon ba ng pagsubok ang system？ Maraming mga site ng scam ang hindi mag-aalok sa iyo ng pagsubok.

Pag-aautomat na Nakabatay sa Server

Ang mga mangangalakal ay may opsyon na patakbuhin ang kanilang mga awtomatikong sistema ng pangangalakal sa pamamagitan ng isang server-based na platform ng kalakalan. Ang mga platform na ito ay madalas na nag-aalok ng mga komersyal na diskarte para sa pagbebenta upang ang mga mangangalakal ay maaaring magdisenyo ng kanilang sariling mga system o ang kakayahang mag-host ng mga umiiral nang system sa server-based na platform. Para sa isang bayad, ang automated na sistema ng kalakalan ay maaaring mag-scan para sa, magsagawa at magmonitor ng mga trade, kasama ang lahat ng mga order na naninirahan sa server. Madalas itong nagreresulta sa potensyal na mas mabilis, mas maaasahang mga entry ng order.

Bago ka Mag-automate

Ang salitang “automation” ay maaaring mukhang ginagawang mas simple ang gawain, ngunit tiyak na may ilang bagay na kailangan mong tandaan bago mo simulan ang paggamit ng mga system na ito.

Tanungin ang iyong sarili kung dapat mong gamitin ang isang awtomatikong sistema ng kalakalan. Tiyak na may mga pangakong kumita ng pera, ngunit maaaring tumagal ito kaysa sa iniisip mo. Magiging mas mahusay ka bang mag-trade nang manu-mano？ Pagkatapos ng lahat, ang mga sistema ng pangangalakal na ito ay maaaring maging kumplikado at kung wala kang karanasan, maaari kang matalo.

Alamin kung ano ang iyong pinapasok at tiyaking nauunawaan mo ang mga pasikot-sikot ng system. Nangangahulugan iyon na panatilihing simple ang iyong mga layunin at ang iyong mga diskarte bago ka bumaling sa mas kumplikadong mga diskarte sa pangangalakal.

At tandaan, walang one-size-fits-all approach. Kakailanganin mong malaman ang iyong gustong diskarte, kung saan mo gustong ilapat ito at kung gaano mo gustong i-customize sa iyong sariling personal na sitwasyon. Ang lahat ng iyon, siyempre, ay sumasama sa iyong mga layunin sa pagtatapos

Ang Bottom Line

Bagama't nakakaakit para sa iba't ibang dahilan, ang mga automated na sistema ng kalakalan ay hindi dapat ituring na isang kapalit para sa maingat na isinagawang kalakalan. Maaaring mangyari ang mga pagkabigo sa teknolohiya, at dahil dito, ang mga sistemang ito ay nangangailangan ng pagsubaybay. Ang mga platform na nakabatay sa server ay maaaring magbigay ng solusyon para sa mga mangangalakal na nagnanais na mabawasan ang mga panganib ng mga mekanikal na pagkabigo. Tandaan, dapat ay mayroon kang ilang karanasan at kaalaman sa pangangalakal bago ka magpasyang gumamit ng mga awtomatikong sistema ng pangangalakal.