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Extracto:¿Qué Es el Indicador RSI en Trading?
RSI son las siglas de Relative Strength Index, que significa “Índice de Fuerza Relativa”. Es un indicador de tipo oscilador que muestra cuál es la fuerza predominante en un mercado: la compradora o la vendedora.
Para ello, analiza la fuerza relativa de la presión alcista respecto a la bajista y de ahí viene su nombre. Los traders de Forex lo utilizan para determinar si una tendencia está saludable y tiene probabilidad de continuar o si por el contrario está perdiendo fuerza y el precio va a girarse.
Fue creado por Welles Wilder en 1978.
El cálculo del RSI consta de dos pasos. En primer lugar, hay que hallar el elemento denominado RS (fuerza relativa) y, a continuación, convertirlo a índice. El RSI es el resultado de dividir la media de los cierres al alza en los últimos N períodos entre la media de los cierres a la baja del mismo número de períodos:
RS = Media de cierres al alza de N / Media de cierres a la baja de N
N = número de períodos tenidos en cuenta para calcular el indicador
RS se expresa siempre como valor absoluto
RSI = 100 – (100 / 1 + RS)
Aunque te parezca complicado, no debes preocuparte. Tu plataforma de trading hará todos estos cálculos por ti. Lo único que necesitas hacer tú es añadir el indicador a tu gráfico y configurarlo como se explica más abajo.
El RSI funciona igual en forex que en cualquier otro mercado. Se trata de una línea que avanza horizontalmente a la vez que lo hace el precio. Al mismo tiempo, va moviéndose de arriba abajo en una escala de 0 a 100.
La zona de 70 a 100 se denomina zona de sobrecompra y la de 0 a 30, área de sobreventa. Analizando sus movimientos puedes obtener la siguiente información:
Aviso de sobrecompra: el RSI entra en la zona de 70 a 100. Indica que ha habido un gran interés comprador sobre el activo y este ha hecho subir el precio. Esa fuerza está desapareciendo y es posible que el precio empiece a bajar próximamente
Aviso de sobreventa: el RSI cae en el área de 30 a 0. Indica que la presión vendedora que ha hecho caer el precio se está debilitando. Es probable que el precio empiece a subir próximamente
Confirmación de tendencia: el RSI muestra la misma tendencia que el precio. Puede trazarse una directriz uniendo sus mínimos crecientes para ayudar a visualizar tendencias alcistas o sus máximos decrecientes para destacar movimientos bajistas
Otros avisos de cambio de tendencia: el RSI puede marcar patrones de giro como dobles suelos, dobles techos o el hombro-cabeza-hombro. También podría verse que la línea del indicador rompe una directriz de tendencia o que aparece una divergencia entre el RSI y el precio. Todos son avisos de que el movimiento del precio en curso podría girarse
El RSI puede usarse para generar señales de compra/venta o como filtro para confirmar o refutar lo señalado por otro indicador o por el propio precio.
El primer paso para empezar a usar el indicador RSI en tu operativa de trading es añadirlo a tu gráfico y configurarlo adecuadamente. Como ya has visto, sólo tiene un parámetro, que es el número de períodos sobre el que se calcula.
Número de períodos bajo (inferior a 14): el RSI se moverá de forma muy nerviosa, reaccionando rápidamente a los movimientos del precio y casi imitándolo en todo momento. Cuantos menos períodos se utilicen, más rápido se dice que es el RSI y más probabilidades hay de que de señales falsas
Número de períodos altos (superior a 14): este tipo de configuraciones se consideran lentas. El indicador se mueve de forma perezosa y podría dar las señales demasiado tarde
La mayoría de las plataformas de trading traen el RSI configurado por defecto con 14 períodos. Hay muchos traders experimentados que están de acuerdo con esta configuración y afirman que funciona bien en casi todos los gráficos.
Si tú quieres ir un paso más allá, puedes buscar una configuración personalizada para tu gráfico a través del backtesting. Echa un vistazo a la parte izquierda del mismo y analiza las señales que ha dado el RSI. ¿Hay muchas señales falsas? Aumenta el número de períodos. ¿Hay demasiadas zonas donde los avisos llegan tarde? Utiliza una configuración más rápida.
Ten en cuenta que no es realista pensar en encontrar una configuración perfecta e infalible.
Tendrás que conformarte con un compromiso y aceptar perderte algunas señales o sufrir algunas entradas en falso. Otro aspecto importante del backtesting es que se realiza sobre datos pasados. Es muy probable que mejore la efectividad del indicador, pero no hay nada que te garantice que lo ocurrido en el pasado vaya a repetirse en el futuro.
También es importante recordar que las configuraciones que se obtienen por backtesting son válidas sólo para el activo y el marco temporal sobre el que lo has efectuado. Cuando cambies a un gráfico de distinta temporalidad o analices otro mercado, deberías ejecutar otro backtesting.
Una vez configurado el RSI, puedes utilizarlo para encontrar las señales que se indican en el apartado anterior. Estas te ayudarán a entender lo que está ocurriendo en el mercado y también podrás utilizarlas para crear estrategias. A continuación, tienes algunos ejemplos:
Los siguientes sistemas de trading utilizan el RSI para generar señales de entrada y salida o para confirmar las obtenidas por otros indicadores o por el propio precio.
Para operaciones en largo:
Precio y RSI muestran una tendencia a la baja
El RSI rompe la directriz bajista
El precio confirma el cambio de tendencia mostrando una vela alcista amplia con el cierre cerca del máximo
Tú ejecutas una entrada comprando
Cierras la operación un poco antes de que el precio llegue a la resistencia más cercana o si el RSI entra en zona de sobrecompra y después baja de 70
Para hacer trading en corto:
Tanto el precio como el RSI muestran un movimiento tendencia alcista
El RSI rompe la directriz de tendencia
El precio muestra una barra bajista más larga que las anteriores con el cierre cerca del mínimo
Entras al mercado con una orden de venta en corto
Si el RSI entra en el área de sobreventa y después sube de 30 o si el precio se aproxima al soporte más próximo, cierras la operación
Para entrar largos:
El RSI cae en la zona de sobreventa y sube de 30
La vela actual supera el máximo de las 3 anteriores
Lanzas tu orden de compra
Cierras la posición en cuanto el RSI llegue al área de sobrecompra y baje de 70 o si rompe una directriz alcista
Para operaciones en corto:
El RSI llega a la zona de sobrecompra y después baja de 70
La vela actual se mueve por debajo del mínimo de las 3 anteriores
Ejecutas la orden de venta
El momento de cerrar la operación será cuando el RSI entre en sobreventa y a continuación suba de 30. También si el RSI rompe una directriz bajista
Para operaciones en largo:
El RSI muestra sobreventa
La media móvil exponencial (EMA) de 5 períodos se cruza al alza con la EMA de 10 períodos
Lanzas una orden de compra
Cierras el trade cuando la EMA de 5 períodos se cruce con la EMA de 10 a la baja, cuando el RSI entre en sobrecompra y baje de 70, o si el RSI rompe una directriz alcista
Para operaciones en corto:
El RSI muestra sobrecompra
La EMA de 5 períodos se cruza a la baja con la EMA de 10
Entras al mercado vendiendo
Cierras la operación si la EMA de 5 períodos cruza a la de 10 hacia arriba, si el RSI entra en sobreventa y sube de 30, o si el RSI rompe una directriz bajista
Estrategia con MACD y RSI para operar en largo:
El MACD ha señalado sobreventa hace menos de 3 velas
La línea MACD cruza la señal hacia arriba
El RSI estaba en sobreventa y acaba de subir de 30
Lanzas tu operación de compra
Cierras la posición si aparece una divergencia entre ambos indicadores, si la línea MACD cruza la señal hacia abajo o si cualquiera de las dos herramientas entra en sobrecompra
Sistema de trading con MACD y RSI para operativa en corto:
El MACD ha señalado sobrecompra hace 3 velas o menos
La línea MACD se cruza a la baja con la señal
El RSI que marcaba sobrecompra cae de 70
Entras corto al mercado
La señal de cierre es cualquiera de las siguientes: la línea MACD cruza la señal al alza, uno de los dos indicadores entra en sobreventa o aparece una divergencia entre ambos
Las divergencias en Forex son un fenómeno que aparece cuando el precio y el RSI dan informaciones opuestas. Por ejemplo, el precio podría estar en tendencia alcista, pero el indicador mostrar tendencia bajista.
Divergencia regular alcista: el precio marca máximos y mínimos cada vez más bajos, mientras que el RSI hace mínimos cada vez más altos
Divergencia regular bajista: el precio muestra un comportamiento alcista y el RSI marca máximos cada vez más bajos
Son un indicio de que el impulso que empuja al precio podría estar perdiendo fuerza y la tendencia en curso podría cambiar de dirección (alcista a bajista y viceversa). Habitualmente, las divergencias regulares se utilizan como filtro en una estrategia. Si el precio y los otros indicadores dan una señal de entrada, pero aparece una divergencia, la operación se descarta.
El RSI también puede mostrar otro tipo de divergencias, las denominadas como ocultas:
Divergencia oculta alcista: el precio sube con máximos y mínimos ascendentes, pero el RSI hace mínimos decrecientes
Divergencia oculta bajista: el precio muestra una tendencia descendente y el RSI marca máximos cada vez más altos
En este caso, estas divergencias no sugieren cambio de tendencia, sino todo lo contrario: el movimiento en curso tiene muchas probabilidades de continuar en la misma dirección.
Para muchos traders, las divergencias son la señal más interesante de todas las que arroja el RSI. Son de gran ayuda en la lectura de mercado, para analizar la salud de un movimiento y determinar si es aconsejable entrar a favor de la tendencia o no.
El doble fondo o doble suelo es una figura clásica del análisis técnico que anuncia un posible cambio de tendencia. En ella, el precio baja hasta llegar a un soporte y se gira al alza durante algunos períodos. Después, vuelve a caer hasta el mismo soporte, rebota de nuevo y la tendencia cambia.
Este patrón puede verse también en el RSI. A veces no aparece en el precio, pero sí en el indicador. El significado es el mismo: el precio podría estar a punto de girarse y la tendencia en curso ya no es saludable.
También es posible encontrar la misma figura a la inversa, formando un doble techo. En este caso, indica la posibilidad de que la tendencia alcista actual se torne bajista en breve. No suelen utilizarse como señales de entrada, sino como un elemento más que ayuda a entender lo que está sucediendo en el mercado.
El RSI es un indicador que se puede utilizar para hacer trading con cualquier tipo de activo.
Es muy usado en el forex, pero también en el mercado de futuros, acciones, criptomonedas, materias primas, metales… Ocurre lo mismo con los marcos temporales. Es válido tanto para hacer scalping en gráficos de un minuto, como para hacer swing intradía con barras de 15 minutos, o para una operativa más tranquila con gráficos diarios.
Recuerda que lo realmente importante es ajustarlo para el activo y dimensión temporal en los que vas a estar operando. Lo que funciona para unos podría no funcionar tan bien para otros.
El RSI es un oscilador que te ayudará a determinar si una tendencia tiene más probabilidades de continuar o de girarse.
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