Clase de WikiFX：Uso de promedios móviles. MA desplazada

Entonces, finalmente pasemos a la aplicación de promedios móviles. Como ya dijimos en la parte anterior, podemos usar un MA para la estimación de tendencias. La forma más sencilla de utilizarlo es la siguiente:

1. Si el mercado muestra un cierre por encima de algún MA, la tendencia es alcista;

2. Si el mercado muestra un cierre por debajo de algún MA, la tendencia es bajista.

Puede utilizar diferentes variaciones de esta estrategia.

Por ejemplo, puede aplicarse no solo cerca, pero dos o tres se cierra encima o por debajo, y así sucesivamente. El punto es que la estrategia general no cambia. Pero aquí quiero señalar una característica muy importante de cualquier MA:

1. MA es un indicador de tendencia rezagada. Significa que, en primer lugar, se basa en alguna acción del precio anterior y, en segundo lugar, necesita algo de tiempo para reaccionar ante esta acción del precio;

2. Esto nos lleva a la siguiente conclusión: dado que un MA va a la zaga del mercado y cuando el mercado cambia de dirección rápidamente y, a menudo, en comparación con el período MA, conduce a una acción de precios en espiral. Aplicar una MA para negociar en estas circunstancias podría generar pérdidas.

Mire en el cuadro n° 1 en el rectángulo:

Tabla # 1 EUR / USD 30 min y 12-período de SMA

Supongamos que aplicamos una estrategia simple, como hemos dicho: cerrar por encima de la SMA significa que la tendencia es alcista, por lo que compramos. Cerrar por debajo de la SMA significa que la tendencia es bajista, por lo que vendemos. Hay que tener en cuenta aquí que con la compra y la venta no solo estamos cerrando nuestra posición anterior, sino que también abrimos otra, de acuerdo con la tendencia actual. He marcado en el gráfico velas con “B”, donde esta estrategia dice que debemos comprar y “S” donde tenemos que vender. Entonces, por ejemplo, eche un vistazo a los primeros S y B en el gráfico. Primero, vendemos, luego en el punto B cerramos esta posición y abrimos una nueva simultáneamente. Entonces, en el primer punto “B” del gráfico, tenemos una posición alcista abierta. En otras palabras, siempre tenemos una posición abierta en la dirección de acuerdo con la tendencia. Ahora pasemos por el gráfico:

Tabla # 1 EUR / USD 30 min y 12-período de SMA

Comenzando por el lado izquierdo, la primera operación nos da una pérdida superficial, porque hemos vendido un poco más bajo de lo que recompramos. Aquí también abrimos una nueva posición larga, y esta segunda operación nos da un beneficio excelente, porque el mercado no ha mostrado ningún cierre por debajo de SMA hasta la primera “S” en el rectángulo gris. Aquí hemos cerrado nuestra posición larga y entramos en corto. Y aquí han comenzado nuestros problemas: todas las operaciones en el rectángulo han terminado con pérdidas. Intencionalmente vinculo la acción del precio con una línea, solo para mostrarle por qué se llama whipsaw ... Dado que SMA es un indicador rezagado, simplemente no es lo suficientemente apresurado y no puede reaccionar rápidamente a cambios rápidos en el comportamiento del mercado a tiempo. Esto nos lleva a la pérdida. Aquí está la conclusión:

Suponiendo que el período de SMA es constante y no lo cambiamos dependiendo de la acción del precio (tendencia o rango), operar con un MA podría llevarnos a ganancias sólidas en un mercado con tendencia y pérdidas cuando el mercado se consolida.

El segundo problema es una posible aparición de breves salpicaduras en la tendencia que también se denominan salidas falsas. Así es como se ve:

Tabla # 2 EUR / USD 30 min y 12-período de SMA

Mira, la ganancia potencial sin la falsificación fue bastante, pero por alguna razón, el mercado ha penetrado en la SMA (puede ser que se hayan publicado algunos datos macro) y tuviste que comprar allí de acuerdo con la estrategia que hemos seleccionado, pero Justo después de la siguiente barra, el mercado ha regresado y ha continuado la tendencia a la baja. Aquí tiene que cerrar su posición larga con una pérdida y volver a entrar en corto de nuevo. Aunque tendrás la ganancia al final de esta tendencia, has pasado por un momento no muy agradable durante la falsificación y has tenido algunas pérdidas allí.

Mientras que el MA más rápido está por encima del MA más lento, la tendencia es alcista. Si se mueve por debajo del MA más lento, la tendencia se vuelve bajista. En algún momento, la aplicación de dos MA nos permite evitar intercambios no deseados debido a salidas falsas.

Mira el cuadro n. ° 3. Agregué una SMA de 17 períodos (línea azul). Aquí puede ver que durante la falsificación, la SMA de 12 períodos (línea verde) estuvo claramente por debajo de la SMA de 17 períodos. Por lo tanto, la tendencia fue establemente bajista, y no ha realizado ninguna operación allí, aunque el precio ha penetrado tanto en el período de 12 como en el MA de 17 períodos.

Tabla # 3 EUR / USD 30 min, 12-período (verde) y 17-período (azul) SMA

Como siempre, puede combinar este método con líneas de tendencia y otras herramientas para ver claramente si debe comprar o vender. Además, puede que le resulte útil solicitar no dos sino tres MA. Si se mantienen en orden: el más rápido por encima del más lento en la tendencia alcista o el más rápido por debajo del más lento en la tendencia bajista, comprenderá si el par está en una tendencia alcista o bajista.

Promedios móviles desplazados - caso especial

quiero compartir con ustedes una herramienta muy útil. Se llama media móvil desplazada. Pero primero, eche un vistazo al gráfico n. ° 4:

Gráfico # 4 GBP / USD semanal y algo de SMA

ambos MA son MA de 7 períodos, pero el rojo se desplazó hacia adelante durante 5 períodos:

Gráfico # 5 GBP / USD por semana, de 7 períodos de SMA (verde) y 7x5-periodo (rojo) DMA

Puede ver que, aunque ambos MA tienen el mismo período - “7”, el SMA desplazado (DMA) hace un trabajo mucho mejor resistiendo contra salpicaduras ocasionales (salidas falsas) en el gráfico semanal. Debido a esta propiedad, al usar un DMA puede permanecer en una posición de “venta” sin interrupción, mientras usa SMA de 7 períodos sin desplazamiento; ha tenido que restablecer cortos al menos 3 veces debido a salidas falsas.

El software le permite realizar el desplazamiento de MA, debe haber algún campo para ingresar el número de períodos en los que le gustaría desplazar el MA en el procedimiento de ajuste del dibujo de MA. Este campo podría tener diferentes nombres: “Desplazamiento”, “Desplazamiento”, “Desplazamiento”, son los más comunes de ver.

- Si desea mover (desplazar) MA hacia adelante, debe ingresar un número positivo. En nuestro ejemplo, hemos cambiado la SMA de 7 períodos por 5 períodos hacia adelante;

- Si desea cambiar (desplazar) MA hacia atrás, debe ingresar un número negativo.

¿Y qué significa desplazamiento？

Imagine que coloca papel de calco en el gráfico con una simple MA (línea verde) y luego entinta este SMA en papel de calco. Y finalmente, mueva el papel de calco durante algún período hacia adelante o hacia atrás, es decir, a lo largo de la escala de tiempo (escala x). Es como un cambio paralelo. La forma de MA sigue siendo la misma, pero solo se mueve hacia adelante o hacia atrás durante algunos períodos. Si observa el gráfico n. ° 4 o n. ° 5, verá que la forma de ambos MA es la misma. Si movemos la línea roja hacia atrás durante 5 períodos coincidirá totalmente con la verde.

¿no sería lo mismo si usáramos SMA con un período un poco más largo？

Eesto no será lo mismo, eche un vistazo:

Tabla # 6 GBP / USD semanal, 7-período (verde), 18 (azul) SMA y 7x5-período (rojo) DMA

En primer lugar, tenga en cuenta que el período de la segunda SMA (azul) es casi dos veces mayor que nuestro DMA, y durante la tendencia coinciden. Pero eche un vistazo a los rectángulos, vea, la línea azul de 18-SMA da una señal más tardía que nuestra DMA de 7x5 (lo marcaremos así - “7” significa punto y “5” significa desplazamiento - 7x5).

Significa que cuando arregle las ganancias de esta operación, el DMA le dará mejores resultados que el 18 SMA, porque da una señal más temprana para comprar - el mercado penetra el 7x5 DMA antes que el 18 SMA. Y 7x5 DMA te salvará de salidas falsas. Impresionante, ¿ah？ Este efecto será aún mayor si usa períodos más largos para MA.

incluso un DMA podría fallar en un latigazo y algunas salidas falsas significativas. Pero en general, da mejores resultados que un SMA. No hace falta decir que antes de aplicar cualquier DMA deberá estimar el período óptimo para ello en un mercado en particular. Si va a utilizar números aleatorios durante períodos sin depender de alguna investigación de un mercado en particular o un par de Forex, está condenado, incluso un DMA lo ayudará. La aplicación de cualquier herramienta en el mercado real exige un análisis detallado de la adecuación de las posibles afinaciones de esta herramienta al mercado en particular. Como resultado, es muy probable que llegue a utilizar diferentes números para diferentes pares y mercados. Por ejemplo, podría resultar que después de un análisis, utilizará un DMA de 7x5 para EUR / USD y un 10x3 para GBP / USD. Además,

Hay otra propiedad muy útil, que DMA tiene y SMA no. Mira la siguiente tabla:

Gráfico # 7 EUR / USD al día, 7-periodo (verde) y 7x5 período DMA (rojo)

Ya sabemos que no podemos estimar el valor de una SMA por precios de cierre para el período actual (en nuestro caso es un día), porque aún no ha cerrado y, por lo tanto, su precio de cierre no participa en el cálculo. de una SMA. Ahora imagine que opera con una SMA. Este hecho te lleva a un gran problema: ¡no sabes cuándo cambiará la tendencia durante el día! Pero con el uso de un DMA, no tiene esta desventaja. Dado que el DMA se desplazó hacia adelante, ya tiene un valor para el día actual e incluso para mañana. Entonces, si usa DMA, entonces conoce el precio al que la tendencia cambiará de antemano, ¡incluso antes de que comience el día de negociación!

De hecho, el uso de un SMA no sabemos su valor para el día de hoy el comercio, por lo que no sabemos cuando la tendencia va a cambiar ...

Por lo tanto, como se puede ver, un DMA tiene muchas ventajas, en comparación con SMA. DMA es mejor para mantener la tendencia y tiene caídas más raras en salidas falsas. DMA muestra que compra o vende señales antes que una SMA similar, pero con un período mayor. Y finalmente, un DMA le muestra con precisión el valor con anticipación, para el período de negociación actual e incluso más. Por eso me gusta DMA. Le sugiero que lo intente, incluso si vuelve a SMA en ese momento.

hay una decisión: puede construir un SMA basado en precios abiertos, en lugar de precios de cierre. En este caso, lo tendrá, pero no verifiqué qué tan útil es este método en los mercados reales. Aquí deberías probarlo tú mismo.

Entonces, como conclusión superficial, puedo decir:

1. Prefiero usar DMA en lugar de SMA debido a las cualidades que ya he dicho;

2. En mi opinión, no hay ninguna gran ventaja entre EMA desplazado sobre SMA (al menos para mí). Por eso utilizo SMA desplazada.

3. Aquí algunos números para comenzar - Joe DiNapoli usa SMA desplazado seguido: 3x3; 7x5; 25x5. 3x3 es para la tendencia a corto plazo, 7x5 para el mediano plazo y 25x5 para la estimación de la tendencia a largo plazo. Tal vez estos números le sean útiles, al menos puede comenzar su propio análisis con ellos y luego corregirlos de acuerdo con su propio estilo de negociación.

4. Además, como comprenderá en nuestra discusión, la principal ventaja de cualquier media móvil es la simplicidad de su aplicación. No es necesario realizar cálculos u observaciones difíciles para saber cuál es la tendencia actual: hacia arriba o hacia abajo. Bastará con estimar dónde está el precio de cierre, por encima o por debajo de algún MA.