Clase de WikiFX：¿Cuál es mejor: EMA o SMA?

Hemos estimado dos cualidades diferentes de EMA y SMA:

1. El algoritmo de cálculo de EMA apunta más peso a la acción del precio más reciente, mientras que el algoritmo SMA apunta el mismo peso a los precios de cierre de todos los períodos.

2. La EMA tiene más destreza y reacciona más rápidamente a los cambios en el sentimiento general del mercado y la acción del precio, mientras que la SMA es más lenta.

Estos hechos nos llevan a la conclusión de que SMA tiene un comportamiento más fluido, por lo que suaviza mejor las diferentes salidas falsas y las salpicaduras extraordinarias en el mercado. La EMA es viceversa: tiene en cuenta diferentes movimientos más rápidos y reacciona más rápido a ellos. Creo que podemos llegar a la siguiente conclusión:

1. Si prefiere operar a corto plazo y está interesado en seguir la tendencia rápidamente, la mejor opción para usted será la EMA. Reconocerá la tendencia más rápido que si usa SMA, por lo tanto, podrá ingresar antes. El principal escenario no deseado aquí es que podría ser detenido en caso de falsas salidas y picos, salpicaduras, etc. Debido a que la EMA reacciona más rápido a la acción del precio más reciente, a veces podría mostrarle que la tendencia ya ha cambiado, por lo que tendrá que salir, incluso con una pérdida. Pero entonces, el mercado podría continuar su movimiento anterior en la dirección de su operación.

2. Mientras tanto, si prefiere operar en períodos de tiempo más largos, entonces usar SMA será una mejor opción debido a su fluidez. Dado que, en períodos prolongados, la tendencia podría durar mucho tiempo, el reconocimiento rápido no será tan crucial para usted. Lo que realmente desea es un movimiento suave y una reacción débil ante diferentes salpicaduras ocasionales, porque no cambian la tendencia general, y eso es particularmente lo que necesita. La principal desventaja con SMA es que podría mostrar un retraso sólido después del inicio de la tendencia, por lo que puede perder un punto de entrada atractivo.

Entonces, como puede ver, ambos tienen ventajas y desventajas.

Bueno, puede que responda - qué coche es mejor - un Porsche 911 o un Lincoln Continental？ Puede hacer una pregunta razonable: con qué fines lo usará ...

Entonces, aquí es lo mismo. Todos los mercados e incluso los diferentes pares de Forex tienen una naturaleza diferente, respiran, etc. Se puede ver por una volatilidad diferente, por ejemplo. Muchos traders profesionales dedican mucho tiempo a estudiar mercados y también a encontrar los parámetros más adecuados para una MA entre los diferentes tipos de MA. Y todo esto lo aplican precisamente a su propio estilo comercial. Es por eso que incluso en el mismo mercado, dos operadores diferentes pueden usar con el mismo éxito parámetros absolutamente diferentes para MA. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Un comerciante opera a corto plazo y usa una SMA de 3 períodos, y otro, a largo plazo y usa, digamos, una EMA de 25 períodos. El primer operador realiza 20 operaciones por mes y el segundo, 2 operaciones. Pero la efectividad podría ser casi igual. Entonces, ¿Podemos decir que una SMA de 3 períodos es mejor que una EMA de 25 períodos？ Por supuesto que no: si intercambian MA entre sí, nadie podrá obtener ganancias.

¿Qué significa？ Cuando comience a formar su propia estrategia comercial y de repente descubra que operar con MA es la mejor manera para usted, tendrá que dedicar mucho tiempo a estimar qué tipo de MA usar, qué período usar en qué mercado o par de Forex para elegir y así sucesivamente. Por cierto, lo mismo ocurre con cualquier otro indicador ...

En general, muchos operadores utilizan varios MA diferentes en el gráfico. Usan una SMA lenta (con un período más largo) para la imagen general, y podrían usar una EMA rápida (con un período más corto) para determinar el punto de entrada o salida.

Discutiremos parámetros interesantes para los MA: desplazamiento hacia adelante, pero no en esta parte. Aquí solo quiero señalar algunos pensamientos de mi propia experiencia:

1. No veo ninguna gran ventaja de EMA en comparación con SMA en la aplicación real y viceversa. Aunque la base teórica, que hemos discutido existe. Por lo tanto, de acuerdo con mi regla para mantener todo lo más simple posible, utilizo SMA;

2. Si decimos MA “rápido”, significa que MA tiene un número de período más bajo y si decimos MA “lento”, entonces tiene un número de período más largo.

3. Supongo que las medias móviles simples desplazadas son las más adecuadas para usar en el mercado real.