เข้าใจก่อนเทรด ใช้ Bollinger Bands วิเคราะห์กราฟยังไง ?

วันนี้แอดเหยี่ยวมาพร้อมกับ Indicator ยอดนิยมที่ชื่อว่า Bollinger Bands ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายและสามารถปรับใช้เทคนิคตามสถานการณ์ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ แอดเหยี่ยวจะพาไปทำความรู้จักกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มเทรดด้วย Bollinger Bands ตามมาเลยครับ!

Bollinger Band คือ ?

Bollinger Bands เป็น Indicator ที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะตลาดการเงิน และถือเป็นเครื่องมือในกลุ่ม “Technical Analysis” ที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในการเทรดในตลาดที่มีแนวโน้ม ซึ่งอิงจากเทคนิคทางสถิติที่เรียกว่า Standard Deviation หรือ “SD” เพื่อสร้าง “Band” หรือกรอบราคาขึ้นมา 2 เส้น ในการวิเคราะห์สภาวะตลาด

เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย John Bollinger หนึ่งในนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียง แนวคิดหลักคือการวัด “ความผันผวน” ของตลาด โดยลักษณะต่าง ๆ ของ Band ที่เราจะศึกษาในบทความนี้ สามารถบ่งบอกถึงสภาวะตลาดและพฤติกรรมราคาที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น:

• ราคายังสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่ (Continuation)
• การกลับตัวของราคา (Reversal)
• ลักษณะการพักตัวของราคา (Consolidation)
• ความน่าจะเป็นในการทะลุของราคา (Breakout)
• ระดับความผันผวนของราคา ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์พละกำลังของราคาได้

Bollinger Bands ประกอบด้วยเส้นทั้งหมด 3 เส้น โดยเส้นกลางคือ Simple Moving Average (SMA) และอีก 2 เส้นคือ Band ที่สร้างขึ้นจากค่า SD ซึ่งจะหุ้มด้านบนและด้านล่างของเส้น SMA สำหรับท่านที่สนใจ สามารถทดลองใช้ Indicator นี้ได้ทันที เพราะมันมีให้ใช้งานฟรีในแพลตฟอร์มการเทรด MT5

วิธีใช้ Bollinger Bands

การทำความเข้าใจวิธีใช้ Bollinger Bands และการตีความต่าง ๆ นั้นมีความหลากหลายมาก แต่การตีความพื้นฐานมักจะมุ่งเน้นไปที่การสังเกต “การกลับตัวของราคา” หรือที่เรียกว่า Reversal โดยใช้กรอบ Band เป็นตัววัด แนวคิดของเทคนิคนี้คือ ราคาควรไม่ขยับออกห่างจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป และจะต้องมีแนวโน้มที่จะกลับตัวในไม่ช้า (Mean Reversion) ดังนั้น ราคาควรมีปฏิกิริยาบางอย่างเมื่อปะทะกับเส้น Band

เส้น Band จะทำหน้าที่ในการสังเกตว่าราคาเกิดพฤติกรรมผิดปกติหรือไม่ เช่น เมื่อราคาปะทะกับเส้น Band แล้วอัตราเร่งของการเคลื่อนไหวลดลง เทรดเดอร์หลายคนมักใช้จังหวะนี้ในการเทรดสวนกลับ โดยมีหลักการดังนี้:

• ตามหลักสถิติ:
• หากราคาปะทะกับ Band ล่างและเกิดการชะลอแรง มักจะถือเป็นสัญญาณ Buy
• หากราคาปะทะกับ Band บนแล้วเกิดการชะลอแรง มักจะถือเป็นสัญญาณ Sell
• Band ด้านบน คือ จุดที่ราคาแพงเกินไป
• Band ด้านล่าง คือ จุดที่ราคาถูกเกินไป

ในการใช้ Bollinger Bands ใน Forex ส่วนใหญ่จะตั้งค่าไว้ที่ (20,2) ซึ่งหมายถึงการใช้ Simple Moving Average 20 แท่งเทียน และคำนวณค่า Standard Deviation ที่ระดับ 2 (ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณค่า SD ในแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์) ตัว Band ที่สร้างจากค่า SD นอกจากจะใช้ในการสังเกตการกลับตัวของราคาแล้ว ยังสามารถบ่งบอกสภาวะตลาดโดยรวมได้

กรอบ Band เป็นตัวแทนของความผันผวน หาก Band ขยายกว้างขึ้น จะหมายถึงตลาดมีความผันผวนมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หาก Band บีบตัวแคบ ก็จะหมายถึงตลาดมีความผันผวนน้อยหรือมีการเคลื่อนไหวที่ไม่รุนแรง การเข้าใจความผันผวนจะช่วยให้เราสามารถเทรดตามแนวโน้มได้ดียิ่งขึ้น โดยมีข้อสรุปดังนี้:

• หาก Band ขยายกว้าง:
• โอกาสในการ Breakout ในทิศทางเดิมจะลดลง เช่น หากราคาอยู่ในขาขึ้นและพักตัวในช่วงที่ Band กว้าง (กรอบราคาที่พักตัวมีความผันผวนสูง) โอกาสในการ Breakout ในทิศขาขึ้นจะทำได้ยากมาก เพราะต้องใช้แรงดันมากในการดันราคาให้ผ่านกรอบพักตัว
• ดังนั้น ราคาจะ Pullback กลับมาได้ง่ายกว่า
• เทรดเดอร์มักใช้เทคนิค Scalping เทรดสวนกลับที่บริเวณกรอบ Band
• ผันผวนมาก
• หาก Band บีบตัวแคบ:
• โอกาสในการ Breakout ในทิศทางเดิมจะเพิ่มขึ้น เพราะกรอบ Band ที่บีบตัวแคบจะหมายถึงการพักตัวที่มีความผันผวนน้อย ซึ่งในทางเทคนิคคือลักษณะของการพักตัวที่มีความเสถียรและง่ายต่อการ Breakout ตามแนวโน้มเดิม
• เทรดเดอร์อาจเพิ่มสถานะในทิศทางเดิมและล็อคกำไรไว้ส่วนหนึ่งเมื่อราคาสามารถ Breakout ออกไปได้จริง ๆ
• ผันผวนน้อย

วิธีใช้ Bollinger Bands ที่มีประสิทธิภาพคือการเข้าใจลักษณะพื้นฐานของสินค้านั้น ๆ เช่น ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่ชื่นชอบการเล่นหุ้นมากกว่าสินค้าอื่น ๆ คุณจะมีโอกาสใช้เทคนิค “Band บีบตัวแคบ” มากกว่า หุ้นมหาชนหลายตัวมักเคลื่อนไหวเป็นแนวโน้มในระยะยาว ดังนั้นนักลงทุนมักรอจังหวะเข้าไปสะสมหุ้นในช่วงที่เกิดการพักตัวของราคาและกรอบ Band บีบตัวแคบ

ในทางกลับกัน หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ชื่นชอบการเทรดสินค้าที่มีรอบการเทรดถี่ ๆ หรือมีความผันผวนสูง เช่น กราฟราคาทอง (การเทรดทองออนไลน์) หรือค่าเงิน GBP เทรดเดอร์มักจะใช้แนวคิดเรื่อง “Band ขยายกว้าง” มากกว่า เทคนิคหลัก ๆ ที่นิยมได้แก่การเทรด Scalping สวนทางกลับมาเมื่อราคาปะทะเส้น Band

• เทรดสวน เมื่อแท่งเทียนชนกรอบ Band

ทั้งหมดข้างต้นคือแนวคิดพื้นฐานในการใช้ Bollinger Bands ในตลาดต่าง ๆ สำหรับ Bollinger Bands ใน Forex จะนิยมใช้ Indicator นี้ในการ Scalping เมื่อราคาปะทะกรอบ Band หรือเทคนิคในเรื่อง “Band ขยายกว้าง” อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบ Scalping ต้องการการฝึกฝนพอสมควร ดังนั้นสำหรับมือใหม่ควรทดลองในบัญชีทดลองเทรดหรือ Demo Account ก่อนเพื่อดูว่าเทคนิคนั้นสามารถใช้ได้จริงในตลาดหรือไม่

ในตลาด Forex Bollinger Band คืออะไร

Volatility: ความผันผวน

แนวคิดหลักของ Bollinger Bands คือการเป็น Indicator ที่ใช้วัดความผันผวนหรือความแรงในการเหวี่ยงของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรอบ Band ที่สร้างจากค่า Standard Deviation (SD) จะทำหน้าที่เป็นตัววัดว่าราคาได้วิ่งออกมาจากจุดกึ่งกลางมากน้อยเพียงใด หากราคาวิ่งออกจากเส้นกลางมาก ๆ ก็หมายความว่าราคามีความผันผวนสูง

การใช้ Dynamic Bollinger Bands (DBB) จะช่วยให้การวัดความผันผวนเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยมีการอธิบายถึงระดับความผันผวนดังนี้:

• หากตลาดมีความผันผวนในระดับปานกลาง ราคาจะวิ่งอยู่ในโซนกลางของ Band
• แต่หากตลาดมีความผันผวนมาก ราคาจะวิ่งไปยังกรอบนอกของ Band ซึ่งอาจอยู่ในโซน B1 ถึง A1 หรือ B2 ถึง A2

คำศัพท์ที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการในกรณีนี้คือ Volatility Expansion หรือความผันผวนขยายตัว ในทางกลับกัน หากราคามีการบีบตัวแคบและแสดงถึงความผันผวนน้อยลง เราจะเรียกว่า Volatility Contraction

ขอบคุณรูปจาก Admirals

จากกราฟ GBP/JPY ณ จุดที่ 1 ที่ลูกศรสีน้ำเงินกำลังชี้อยู่นั้น แสดงช่วงที่ราคามีความผันผวนน้อย หรือที่เรียกว่า Volatility Contraction โดย Bollinger Bands จะบีบตัวแคบลง ดังนั้น การทะลุกรอบ Band และไปต่อในทิศทางเดิม จะสามารถทำได้ง่ายกว่า ดังนั้น จุดที่เกิดลักษณะ Band บีบตัว จึงเหมาะกับการใช้กลยุทธิ์แบบ Breakout ทั้งจุด 1, 2 และจุดที่ 3

ขอบคุณรูปจาก Admirals

วิธีวัดลักษณะของ Volatility

ในปัจจุบัน การเทรดในตลาดทองคำมีแนวโน้มที่จะผันผวนอย่างรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเรามักพบลักษณะของ Band ขยายตัว หรือ Volatility Expansion อยู่บ่อยครั้งในตลาดทองคำและค่าเงินต่าง ๆ โดยตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ การเทรดในลักษณะนี้เหมาะกับกลยุทธ์แบบ “เทรดสวนทาง” กลับเข้าหาจุดกึ่งกลาง เนื่องจากการ Breakout ในทิศทางเดิมมักทำได้ยากกว่า

ลักษณะของ Volatility นี้มีผลต่อกลยุทธ์ที่เราใช้ในการเทรด แต่ถ้าเราต้องเทรดหลาย ๆ สินค้าในเวลาเดียวกัน การใช้เพียง Bollinger Bands อาจทำให้เราพลาดโอกาสได้ง่าย ดังนั้น เราจึงควรใช้เครื่องมืออื่น ๆ มาช่วยในการตรวจสอบลักษณะของความผันผวน ในที่นี้เราจะใช้ Keltner Channel โดยมีการตั้งค่าดังนี้:

1. Bollinger Bands: ตั้งค่า Period เป็น 20 และ Deviations เป็น 2
2. Keltner Channels: ตั้งค่า Length เป็น 20

Keltner Channels จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สร้างกรอบ Band ขึ้นมาในลักษณะเดียวกันกับ Bollinger Bands แต่จะมีการคำนวณบนฐานของเครื่องมือที่เรียกว่า Average True Range (ATR) ซึ่งจะเสริมความแม่นยำในการวัดความผันผวน โดยเส้นกึ่งกลางโดยทั่วไปจะตั้งค่าไว้เป็น Exponential Moving Average (EMA) ซึ่งแตกต่างจาก Bollinger Bands ที่มักตั้งค่าไว้เป็น Simple Moving Average (SMA) แม้ความแตกต่างระหว่างสองวิธีนี้จะไม่มากนัก แต่เราจะใช้ Keltner Channels เป็นตัวช่วยกรองความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาด

ขอบคุณรูปจาก Admirals

ในภาพด้านล่าง จะตั้งค่า Bollinger Band ให้เป็นสีเขียว และตั้ง Keltner Channel เป็นสีแดง ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่า Keltner ที่มีฐานการคำนวณจาก ATR และ EMA จะมีการเคลื่อนไหวที่เร็วและสอดคล้องกับราคามากกว่า และกรอบจะแคบกว่า ทั้งนี้ เราจะอาศัยการตัดกันระหว่าง Bollinger Bands และ Keltner ในการแบ่งโซนของความผันผวน

ขอบคุณรูปจาก Admirals

Band บีบตัว : Volatility Contraction

• หากเส้น Bollinger Bands เคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ภายใน Keltner Channel นั่นก็คือการที่ราคาบีบตัวและลดความผันผวนลง
• แถบสีเหลืองแสดงจังหวะที่ Bollinger Bands เคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ภายใน Keltner Channel
• ดังนั้น โซนสีเหลืองที่จังหวะที่เราจะรอใช้กลยุทธิ์ Breakout

การใช้ Bollinger Band ใช้คู่กับ Keltner Channels จะเป็นเพียง Indicator ในการอธิบายลักษณะของความผันผวนเท่านั้น ซึ่งลักษณะของความผันผวนจะส่งผลต่อกลยุทธ์ที่คุณจะเลือกใช้ ซึ่งจังหวะการเข้าเทรดหลังจากที่สามารถระบุ Volatility ได้แล้วนั้น ลองศึกษาจากตัวอย่างด้านล่าง

ขอบคุณรูปจาก Admirals

• จังหวะการ Buy : เมื่อ Band บีบตัวแล้ว แล้วรอจังหวะที่ Bollinger Band ตัดเส้น Band ของ Keltner ขึ้นไปด้านบนไปอีกครั้ง และถ้ากราฟแท่งเทียนสามารถปิดได้นอกกรอบ Bollinger Band ก็ถือเป็นจังหวะ Buy ในทันที
• จังหวะการ Sell : เมื่อ Band บีบตัวแล้ว แล้วรอจังหวะที่ Bollinger Band ตัดเส้น Band ของ Keltner ลงไปด้านล่างอีกครั้ง และถ้ากราฟแท่งเทียนสามารถปิดได้นอกกรอบ Bollinger Band ก็ถือเป็นจังหวะ Sell ในทันที
• ในสังเกตดีๆ ว่ามีเพียง 2 ขั้นตอนเท่านั้น คือรอให้ Bollinger Band ตัด Keltner ออกไป และกราฟแท่งเทียนต้องปิดนอก Band ของ Bollinger Band

ขอบคุณรูปจาก Admirals

ในตัวอย่างข้างต้น ในลองสังเกตจังหวะที่ 3 ที่เขียนคำว่า “No Entry” ไว้ ก็คือตามระบบนี้จะเข้าเทรดไม่ได้ เพราะแม้จะมีการตัดกันของเส้น Band ก็ตาม แต่ตัวกราฟแทงเทียนไม่สามารถปิดออกไปอยู่นอก Bollinger Band ได้

กลยุทธ์นี้ต้องอาศัยความชำนาญและความละเอียดในการวาง Money Management พอสมควร จากภาพเดิม จะสังเกตได้ว่า จังหวะที่เข้า Buy เราสามารถทำกำไรได้ง่ายๆ แต่จังหวะที่ 2 การเข้า Buy ในครั้งนี้ ราคากลับไม่ไปต่อ ซึ่งเราต้องตัดขาดทุน Stop Loss ไว้ที่แนว Pivot Point

บทสรุปเกี่ยวกับ Bollinger Bands พร้อมเทคนิคและวิธีการใช้งาน

Bollinger Bands เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวนของราคา ซึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นมาหลายปีแล้ว โดยที่มีการสร้างขึ้นในยุคที่ตลาดยังไม่มีความผันผวนสูงเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ในช่วงเริ่มต้น เทคนิคการใช้ Bollinger Bands ที่นิยมและได้รับการเผยแพร่ในหนังสือมักเน้นไปที่แนวคิด “Band บีบตัว” ซึ่งถูกใช้เพื่อสังเกต “การพักตัว” ของราคา ทำให้หลายเทคนิคที่พัฒนาขึ้นจึงมีพื้นฐานอยู่บนสินค้าประเภทหุ้น โดยเฉพาะในเรื่องการเทรดตามแนวโน้ม เช่น:

• สำหรับการเทรดหุ้น มักใช้ไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นและเทรดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น
• ในกรณีของ Forex หรือทองคำ (Gold) มักใช้ไทม์เฟรมที่เล็กลงและเทรดสวนทางเมื่อราคาปะทะเส้น Band โดยอิงจากแนวคิด Mean Reversion

นอกจากนี้ Bollinger Bands มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับตำราเสมอไป โดยเส้น Band สามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณการเทรดได้โดยตรง หรือสามารถใช้กราฟแท่งเทียนมาช่วยยืนยันการตัดสินใจก็ได้

ท้ายที่สุด ต้องยอมรับว่า Bollinger Bands ถือเป็นหนึ่งใน Indicator Forex ที่ดีที่สุดในตลาดการเทรดปัจจุบัน

ขอบคุณข้อมูลจาก Admirals

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย :https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!