วิธีวิเคราะห์แนวโน้มด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MOVING AVERAGE)

วิธีวิเคราะห์แนวโน้มด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MOVING AVERAGE)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร？

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นชุดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีความยาวต่างกันที่พล็อตไว้บนแผนภูมิ

แนวคิดพื้นฐานเบื้องหลังแนวคิด “เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” คือแทนที่จะใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 1 หรือ 2 เส้นในแผนภูมิ คุณกำลังใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมาก ซึ่งปกติจะอยู่ระหว่าง 6 ถึง 16 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (หรือมากกว่านั้น)

ทั้งหมดบนแผนภูมิเดียวกัน

มาดูตัวอย่างกัน…

เทรดเดอร์สามารถกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ด้วยการดูความเรียบของริบบิ้น ตลอดจนระบุส่วนสำคัญของแนวรับหรือแนวต้านโดยดูจากราคาที่สัมพันธ์กับริบบิ้น

วิธีการตั้งค่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

คำถามทั่วไปคือ “ฉันต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กี่เส้น？”

มันขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์จริงๆ

เทรดเดอร์บางคนชอบใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) หกถึงแปดชุดในช่วงเวลา 10 ช่วง เช่น SMA 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 วัน

เทรดเดอร์รายอื่นชอบตั้งค่า SIXTEEN (หรือมากกว่า) simple moving average ซึ่งแตกต่างจาก 50 วันเป็น SMA 200 วันและทุกสิ่งในระหว่างนั้น

สำหรับการใช้ MA ในระยะยาวคือช่วยให้มองเห็นแนวโน้มโดยรวมได้แม่นยำยิ่งขึ้น

จากนั้นเทรดเดอร์รายอื่นชอบใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลแทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของการตั้งค่าจริงๆ

การตอบสนองของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถปรับได้โดย:

-การเปลี่ยนจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

-การเปลี่ยนประเภทของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา (SMA) เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)

ยิ่งจำนวนช่วงเวลาที่สั้นลงในการเลือก MA ที่จะเพิ่มลงในแผนภูมิของคุณ ริบบิ้นของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็จะยิ่งอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเพียงเล็กน้อย

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีช่วงเวลาจำนวนมากขึ้น (เช่น 200) จะมีความละเอียดอ่อนและราบรื่นน้อยกว่า

วิธีการค้าด้วยริบบิ้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

1. ริบบิ้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กำลังขยายตัวส่งสัญญาณถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม

เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มขยับขยายออกและแยกออกจากกัน หรือเรียกอีกอย่างว่า “การขยายตัว” ของริบบอน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าทิศทางราคาล่าสุดนั้นได้ถึงจุดสิ้นสุดและอาจเป็นจุดสิ้นสุดของแนวโน้ม

ให้คิดว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแม่เหล็กและดึงดูดเข้าหากัน

ไม่อยากห่างกันนานเกินไป ดังนั้นเมื่อถึงเวลา พวกเขาจะต้องปิดระยะนั้น

2. ริบบิ้นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ทำสัญญาส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่เป็นไปได้

เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มบรรจบกันและเข้าใกล้กันมากขึ้น หรือเรียกอีกอย่างว่า “การหดตัว” ของริบบิ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มขึ้น

หลังจากที่ราคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียว คุณจะสังเกตเห็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมาบรรจบกันก่อน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจะค่อย ๆ มาบรรจบกันฃ

3. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบคู่ขนานส่งสัญญาณถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เมื่อริบบิ้นของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขนานกันและเว้นระยะเท่ากัน แสดงว่าแนวโน้มปัจจุบันแข็งแกร่ง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดอยู่ใน “ข้อตกลง” เนื่องจากเคลื่อนที่ไปด้วยกัน

จับตาดูระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้ดี

เทรดเดอร์บางรายทำผิดพลาดเพียงให้ความสนใจเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ “ข้าม” หรือ “บิด”

แม้ว่าการตรวจสอบเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามเหนือ (หรือต่ำกว่า) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ แต่การตรวจสอบระยะห่าง

ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ตำแหน่งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นที่สัมพันธ์กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวแสดงทิศทางของแนวโน้ม (ลง เป็นกลาง ขึ้น)

ระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (อ่อน เป็นกลาง แข็งแกร่ง)

ตัวอย่างริบบิ้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

มาดูเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กับ GBP/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหรือไม่？

ในแผนภูมิด้านบน คุณสามารถระบุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงได้อย่างง่ายดายโดยดูที่เวลาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มข้ามหรือ “บิด” ต่ำหรือสูงกว่า

การขยายของริบบิ้นหรือการเว้นระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นการบ่งชี้จุดสิ้นสุดของแนวโน้มปัจจุบัน

การหดตัวของริบบิ้นหรือการเว้นระยะห่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แคบลง บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่