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概要:*03:35JST [通貨オプション]調整ドル・円オプション市場では調整色が強かった。 短期物ではオプション買いが優勢となったが、3カ月物以降ではオプション売りが優勢。 リスクリバーサルでは短期物でド
*03:35JST [通貨オプション]調整
ドル・円オプション市場では調整色が強かった。
短期物ではオプション買いが優勢となったが、3カ月物以降ではオプション売りが優勢。
リスクリバーサルでは短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となったが、3カ月物以降では円コールに比べて円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率・1カ月物10.83%⇒10.85%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.66%⇒10.52 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.58%⇒10.54%(08年10/24=25.50%)・1年物10.23 %⇒10.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.55%⇒+1.60%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.68%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.62%⇒+1.59%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.44%⇒+1.42%(08年10/27=+10.71%)
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