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ヘッジファンドのレバレッジ拡大、市場の方向性巡るリスクは圧縮＝報告
概要：[ニューヨーカー ８日 ロイター] - ゴールドマン・サックスのプライムサービス部門が公表したヘッジファンドに関する週報によると、株式投資に対するレバレッジが拡大した一方、マクロ経済の先行き不透明感の
[ニューヨーカー ８日 ロイター] - ゴールドマン・サックスのプライムサービス部門が公表したヘッジファンドに関する週報によると、株式投資に対するレバレッジが拡大した一方、マクロ経済の先行き不透明感の高まりから、市場の方向性に賭ける傾向が弱まった。
株式のロングポジションとショートポジションの合計であるグロスエクスポージャーが運用資産に占める比率は２月２４日─３月２日に２．５％ポイント上昇して２４１％と、過去１年間で最も高い水準に達した。
一方、市場の方向性に関するリスク選好度を示す、ロングポジションからショートポジションを差し引いたネットエクスポージャーは１年ぶり低水準の６６％に迫った。これは、ポートフォリオマネジャーが市場全体の方向性に対してほとんどバイアスをかけていないことを示している。
投資家は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げの道筋やインフレ動向、株式市場への影響を見極めようとしている。
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