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概要:ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。 ドル・円相場の上昇が一段落したため、オプション売り戻しがさらに強まった。 リスクリバーサルでは連日でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに強まった。
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。
ドル・円相場の上昇が一段落したため、オプション売り戻しがさらに強まった。
リスクリバーサルでは連日でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物14.52%⇒13.81%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物13.44%⇒12.94%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.83%⇒12.34%(08年10/24=25.50%)
・1年物12.31%⇒11.85%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.78%⇒+1.83%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.06%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.49%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%)
・1年物−0.12%⇒‐0.09%(08年10/27=+10.71%)
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